Stata: análise de dados e software estatístico Ronna Cong, StataCorp Antes de estimar as seguintes equações simultâneas, deve-se decidir se é necessário usar uma variável instrumental, ou seja, se um conjunto de estimativas obtidas pelos mínimos quadrados é consistente ou não. Davidson e MacKinnon (1993) sugerem um teste de regressão aumentada (teste DWH), que pode ser facilmente formado pela inclusão dos resíduos de cada variável do lado direito endógeno, em função de todas as variáveis exógenas, em uma regressão do modelo original. De volta ao nosso exemplo, primeiro realizamos uma regressão para obter os resíduos de zres. Em seguida, execute uma regressão aumentada: se d3 for significativamente diferente de zero, o OLS não é consistente. Por exemplo, suponha que você deseja estimar Para testar a endogeneidade de hsngval. O pequeno valor p indica que o OLS não é consistente. Para realizar uma regressão IV, execute o ivreg Observe que os coeficientes das duas últimas estimativas são os mesmos no entanto, os erros padrão são diferentes. Davidson, R. e J. G. MacKinnon. 1993. Estimação e inferência em econometria. Nova York: Oxford University Press. IVENDOG: módulo Stata para calcular o teste de endogeneidade de Durbin-Wu-Hausman após ivregog de ivreg calcula um teste de endogeneidade em uma regressão estimada através de variáveis instrumentais (IV), a hipótese nula para a qual afirma que os mínimos quadrados ordinários (OLS) estimador da mesma equação produziria estimativas consistentes: ou seja, qualquer endogeneidade entre os regressores não teria efeitos deletérios nas estimativas de OLS. Uma rejeição do nulo indica que os efeitos dos regressores endógenos nas estimativas são significativos e são necessárias técnicas de variáveis instrumentais. O teste foi proposto pela primeira vez por Durbin (1954) e separadamente por Wu (1973) (sua estatística T4) e Hausman (1978). Este teste de quitação de Durbin-Wu-Hausmanquot (DWH) é numericamente equivalente ao padrão de teste de Hausman obtido usando a opção sigmamore, em que ambas as formas do modelo devem ser estimadas. Sob o nulo, é distribuído Chi-quadrado com m graus de liberdade, onde m é o número de regressores especificados como endógenos na regressão das variáveis instrumentais originais. A saída ivendog também contém outra estatística de teste: a estatística quotWu-Hausmanquot T2 de Wu (1973). Esta rotina é uma substituição para quotdmexogquot. W Suas instalações também estão disponíveis em nossa rotina quotivreg2quot através da opção quotorthogquot. Essa rotina pode lidar com casos que o quotivendogquot não pode, como a opção robusta ivreg ou ivreg2s ou a opção GMM do ivreg2s. Se você tiver problemas ao fazer o download de um arquivo, verifique se você possui o aplicativo apropriado para vê-lo primeiro. Em caso de problemas adicionais, leia a página de ajuda IDEAS. Observe que esses arquivos não estão no site IDEAS. Seja paciente porque os arquivos podem ser grandes. Ao solicitar uma correção, mencione esse identificador de itens: RePEc: boc: bocode: s429401. Veja informações gerais sobre como corrigir material no RePEc. Para questões técnicas sobre este item, ou para corrigir seus autores, título, resumo, informações bibliográficas ou download, entre em contato: (Christopher F Baum) Se você é autor deste item e ainda não está registrado no RePEc, recomendamos que o faça aqui . Isso permite vincular seu perfil a este item. Ele também permite que você aceite citações em potencial para este item sobre o qual não temos certeza. Se as referências estiverem completamente ausentes, você pode adicioná-las usando este formulário. 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